금융감독원이 인공지능(AI)을 도입하여 가상자산 시장에서 발생할 수 있는 불공정거래를 더욱 효과적으로 감시할 수 있는 체계를 구축했다. 이는 국내외 주요 거래소의 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하여 이상 거래를 사전에 포착하고, 시세조종과 관련된 의심 계정군을 자동으로 식별하는 기능을 포함하고 있다.

3일 금융감독원은 이러한 가상자산 조사 인프라를 한층 높이기 위해 실시간 모니터링 시스템과 AI 기반 매매 분석 플랫폼을 강화했다고 밝혔다. 가상자산 시장은 24시간 거래가 이루어지며 높은 가격 변동성을 보이는 만큼, API를 활용한 자동 거래 방식의 확산이 불공정 거래의 양상을 더욱 복잡하게 만들고 있다. API는 거래소에서 특정 조건에 따라서 자동으로 주문을 실행할 수 있도록 하는 기능을 제공한다.

금감원은 이러한 상황을 반영하여, 내부 인력을 통해 관련 조사 인프라를 자체적으로 개발하고 AI와의 접목을 지속적으로 강화해왔다. 이번 고도화의 주된 목표는 실시간 모니터링 시스템(ORBIT)과 매매 분석 플랫폼(VISTA)의 구축이다. ORBIT는 국내외 다양한 거래소의 공개 API를 활용하여 가격은 물론, 거래량, 체결 정보를 포함한 시장 데이터를 실시간으로 수집하고 분석한다. 주요 정보 수집 대상에는 업비트, 빗썸, 고팍스, 코인원, 코빗 등 5개의 국내 거래소와 바이낸스, 코인베이스, OKX 등 해외 3개의 거래소가 포함된다.

금감원은 모든 국내 거래소에 상장된 종목을 모니터링하며, 시장 종합 현황판을 통해 가격, 거래량, 시장 경보 및 이상 거래 지표를 종합 분석함으로써 불공정 거래 가능성을 신속하게 판단할 수 있는 능력을 갖추게 되었다.

AI를 기반으로 한 혐의 계정 자동 발굴 기능도 새롭게 개발되어, 기존의 조사자가 자금 흐름 및 주문 매체와의 연계성을 수작업으로 확인할 필요가 없어진다. 이제 시스템은 동일 종목을 거래한 계정들의 매매 방식과 주문 시점, 주문 매체를 종합적으로 비교하여, 유사한 행동 패턴을 보이는 계정을 그룹으로 묶어 의심되는 계정군으로 자동 식별한다.

이와 함께 이번 조사 인프라 고도화는 금감원이 자체적으로 인지한 기획 조사 사건의 증가와도 관련이 있다. 예를 들어, 2024년에는 한 건도 없었던 자체 인지 기획 조사 사건이 2025년에는 7건으로 늘어났으며, 올해만 해도 4월까지 6건이 접수되었다.

금감원은 앞으로도 AI 기반의 분석 기능을 단계적으로 확장할 계획이며, 실시간 모니터링 시스템에는 시세 조종 의심 종목 탐지 알고리즘과 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 텍스트 분석 기능이 추가될 예정이다. 매매 분석 시스템과 관련해서는 조사 문서 작성 지원 및 온체인, 자금 흐름 분석 기능을 통해 추가 추적이 필요한 지갑과 계좌를 제시할 수 있는 기능도 마련할 계획이다.

금감원은 이러한 조치들을 통해 불공정 거래 탐지의 신속성과 정확성을 높이고, 조사 업무의 효율성을 크게 향상시킬 것으로 기대하고 있다.