주문 흐름 도구는 시장에서의 주문 흐름을 분석하고 시각화하여, 이들 주문의 양, 유형 및 영향에 대한 정보를 제공합니다.

주문 흐름 도구를 사용함으로써, 거래자는 시장 역학, 유동성 및 잠재적인 가격 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 얻게 됩니다.

주문 흐름 도구로 일반적으로 사용되는 것은 볼륨 프로필, 시간 및 판매(T&S) 데이터, 시장 깊이(레벨 2) 데이터, 볼륨 델타입니다.

기본적인 구동력을(매수 또는 매도) 파악하는 것은 거래자가 포지션 크기, 진입 점 및 퇴출 타이밍을 결정하는 데 도움이 됩니다.

주문 흐름을 이해하는 것은 CFD 거래자에게 매우 중요합니다. 왜냐하면 자산의 시장 움직임의 주요 부분이 기관적 포지션에 의해 영향을 받기 때문입니다.

주문 흐름 도구 소개

주문 흐름 도구는 시장에서 실행되는 주문을 분석합니다. 이 도구들은 거래자에게 실시간 데이터, 예를 들어 매매 활동과 다양한 시장 주문 유형에 대한 정보를 제공합니다.

이 도구의 분석을 통해 거래자는 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:

CFD 거래에서는 시장 움직임이 기관 포지셔닝에 의해 영향을 받는 경우가 많기 때문에, 주문 흐름 분석을 거래 전략에 통합하는 것이 특히 중요합니다. 따라서 거래자는 다양한 주문 흐름 도구를 올바르게 사용하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

시장 깊이, 거래량 및 방향성 편향에 집중할 수 있도록 거래자에게 제공되는 주문 흐름 도구는 매우 다양합니다. 이번 기사에서는 일반적인 도구들을 소개하고 이들이 거래에 어떻게 도움이 되는지를 알아보겠습니다.

다양한 유형의 주문 흐름 도구

거래량 프로파일:

거래량 프로파일은 지정된 기간 동안 각 가격 수준에서 거래된 거래량을 표시하는 주문 흐름 차트 도구입니다. 이 도구는 높은 거래 활동과 낮은 거래 활동이 발생한 다양한 주요 수준 또는 영역을 시각적으로 나타냅니다. 이를 통해 거래자는 가격 발굴 및 시장의 트렌드 또는 패턴을 보다 잘 평가하고 조사할 수 있습니다.

거래량 프로파일은 중요한 지지 및 저항 수준을 식별하고, 가치 영역을 찾으며, 이탈을 확인하는 데 사용될 수 있습니다.

체결 시간 및 거래 데이터 (T&S 데이터):

체결 시간 및 거래 데이터(T&S 데이터)는 개별 거래에 대한 실시간 정보를 제공하며, 거래 가격, 거래량 및 타임스탬프를 포함합니다. 이 데이터는 시장 거래가 발생할 때의 심층적인 관점을 제공합니다. 이를 통해 거래자는 거래량과 가격의 상관관계 및 이들의 거래 선택 및 실행에서의 중요성을 평가할 수 있습니다.

거래자는 T&S 데이터를 사용하여 시장 활동을 평가하고, 거래 방향을 확인하며, 대규모 거래를 포착할 수 있습니다.

시장 깊이(레벨 2) 데이터:

시장 깊이, 또는 레벨 2 데이터는 현재 주문서를 전체적으로 표시하여, 최고의 매도 및 매수 가격을 넘어서 모든 입찰 및 요청 가격 및 해당 주문 크기를 실시간으로 강조합니다. 이는 시장의 수요와 공급 동학에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 특정 자산의 현재 방향성 편향의 형성에 대한 통찰력을 제공합니다.

거래자는 시장 깊이 데이터를 사용하여 지지 및 저항 수준을 식별하고, 주문 흡수를 평가하며, 시장 정서를 확인할 수 있습니다.

거래량 델타:

거래량 델타는 입찰 가격에서 거래된 거래량과 매도 가격에서 거래된 거래량을 비교하여 시장에서의 매수 및 매도 압력에 대한 통찰력을 제공합니다.

거래량 델타는 거래자가 매수 및 매도 압력을 정량화하고, 가격 움직임을 확인하며, 트렌드 강도를 평가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

주문 흐름 도구를 활용한 거래 실행 방법

인기 있는 주문 흐름 도구를 살펴보았으므로, 이제 이러한 도구들이 다양한 목적을 위해 실제로 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 알아보겠습니다.

1. 거래량 프로필

지지 및 저항 수준 파악:

거래량 프로필을 활용하여 거래된 거래량에 기초한 중요한 지지 및 저항 수준을 식별합니다. 거래자들이 가장 활발히 활동하는 수준을 나타내는 거래량 클러스터가 발생하는 영역을 찾아보십시오. 이러한 수준은 가격 움직임에 대한 장벽 역할을 하며 전략적인 진입 및 청산 포인트를 제공할 수 있습니다.

가치 영역 결정:

거래량 프로필을 분석하여 높은 거래 활동이 나타나는 지역인 가치 영역을 식별합니다. 시장의 균형을 나타내는 가치 영역 내에서 거래하는 것을 고려하십시오. 가치 영역 근처에서의 진입은 유리한 위험-보상 비율을 제공할 수 있으며, 가격 반전 또는 지속 가능성이 있는 잠재력을 갖습니다.

돌파(confirm) 확인:

주요 수준에서의 돌파를 확인하기 위해 거래량 프로필을 모니터링합니다. 강한 시장 관심을 나타내는 높은 거래량 참여로 돌파를 확인합니다. 상당한 거래량을 동반한 돌파는 지속될 가능성이 높아 추세 추종 거래의 기회를 제공합니다.

2. 시간 및 매매(이하 T&S) 데이터

시장 활동 평가:

T&S 데이터를 관찰하여 시장 활동과 거래 강도를 평가합니다. 높은 거래량이나 거래의 빠른 연속 발생이 있는 기간을 식별하여, 시장 참여가 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 기간은 현재 시장 정서와 일치하는 거래를 위한 유리한 조건을 제공할 수 있습니다.

거래 방향 확인:

거래에 진입하기 전에 시장 정서의 방향을 확인하기 위해 T&S 데이터를 사용합니다. 지속적인 매수 또는 매도 활동을 찾아내어, 의도한 거래 방향을 뒷받침합니다. 주요 시장 정서와 일치하여 진입한 거래는 성공 확률이 높습니다.

대규모 거래 식별:

기관 활동이나 시장 정서의 중요한 변화가 나타날 수 있는 대규모 거래나 주문 클러스터에 주목하십시오. 대규모 거래에 따른 거래는 포지션을 진입하거나 청산할 수 있는 유리한 기회를 제공할 수 있습니다.

3. 시장 깊이(레벨 2) 데이터

지지 및 저항 식별:

시장 깊이 데이터를 분석하여 지지 및 저항 수준을 식별합니다. 주문서에서 상당한 매수 또는 매도 주문이 쌓인 영역을 찾아보십시오. 이러한 수준은 가격 움직임에 대한 장벽 역할을 하며, 거래 진입, 청산 또는 손절매 수준 설정에 활용될 수 있습니다.

주문 수렴 평가:

주문서 구조의 변화를 모니터링하여 주문 수렴을 평가합니다. 특히 대규모 시장 주문에 대해 주문서가 어떻게 반응하는지 관찰합니다. 주문이 신속하게 수렴되는 경우 가격 움직임이 임박했음을 시사하며, 거래 진입 또는 청산의 기회를 제공합니다.

시장 정서 확인:

주문서에서 매수 및 매도 주문 간의 균형을 분석합니다. 주문서의 분포를 평가하여 시장 정서를 가늠합니다. 주문 규모의 불균형은 시장 방향에 대한 편향을 나타낼 수 있으며, 이에 따라 거래 결정을 영향 줄 수 있습니다.

4. 거래량 델타

매수 및 매도 압력 정량화:

거래량 델타를 추적하여 시장에서의 순 매수 또는 매도 압력을 정량화합니다. 이를 거래 진입을 위한 확인 도구로 활용할 수 있으며, 기준선에서의 상당한 이탈을 찾습니다. 높은 긍정적인 델타는 강세 정서를 시사하며, 부정적인 델타는 약세 정서를 나타냅니다.

가격 움직임 확인:

가격 움직임과 거래량 델타 간의 발산을 모니터링합니다. 가격과 거래량 델타 간의 발산은 잠재적인 반전 또는 지속 가능성을 나타내며 거래 진입 또는 청산 결정에 도움을 줄 수 있습니다.

추세 강도 평가:

시간에 따라 거래량 델타를 추적하여 추세의 강도를 평가합니다. 증가하는 거래량 델타를 동반한 지속적인 추세를 찾아 Robust한 시장 모멘텀을 나타냅니다. 반대로, 추세 방향으로의 감소하는 델타는 추세 피로를 나타내며, 주의하거나 잠재적인 반전 거래를 촉구할 수 있습니다.